Calendário de negociação de dispersões em mercados de grãos.
O comércio de futuros de cereais pode ser uma experiência tentadora para comerciantes novos e experientes. Existem muitos fatores que podem afetar a ação de preços que são imprevisíveis e têm pouco a ser devido com fatores de mercado fundamentais ou técnicos. A volatilidade nos mercados devido à atividade dos hedge funds e dos fundos do índice, bem como as flutuações diárias nas moedas mundiais podem ter um impacto importante na ação de preços. (Para obter informações básicas sobre o comércio de futuros de grãos, leia Grow Your Finances In The Grain Markets).
Os mercados espalhados, por outro lado, raramente são afetados pela ação nos mercados mundiais de moeda e geralmente são mais verdadeiros aos fatores fundamentais do mercado. Um enorme movimento, para cima ou para baixo, devido a fatores externos do mercado provavelmente afetará a ação de um spread muito pouco em relação ao preço de futuros definitivo. É por isso que muitos comerciantes de grãos preferem trocar spreads ao invés de negociar contratos de futuros definitivos. Vamos dar uma olhada no calendário espalhado em particular para mostrar o porquê investidores se reúnem para esses campos. (Para realmente entender opções e futuros, confira nossos tutoriais sobre Fundamentos de opções e Futuros Fundamentos).
Os comerciantes que participam deste comércio de propagação muito pouco sobre o preço do mercado de futuros e apenas se preocupam com o relacionamento espalhado. Na maioria dos casos, o dinheiro será perdido em uma perna da propagação, mas feito em outra perna da propagação. Em um spread bem-sucedido, os ganhos em uma perna, obviamente, superam as perdas sofridas na perna perdida. Isso às vezes é um conceito muito difícil para os novos comerciantes entenderem.
Existem dois tipos básicos de spreads relevantes aqui:
O tipo que você escolher para iniciar dependerá de vários fatores - que são descritos abaixo. (Para obter mais informações sobre este tipo de estratégia de investimento, leia Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação do calendário.)
Oferta e procura.
Spreads não negociarão além do custo do carry completo, geralmente. Por exemplo, o custo de armazenar, segurar e pagar juros em um alqueireiro de milho por um mês é de cerca de 6,5 centavos. Uma vez que este é o custo total exigido, o spread entre julho e dezembro, o milho não deve passar passado -39 centavos (6,5 centavos x 6 meses = 39 centavos). Se um spread de milho de julho / dezembro estiver em -39, ele seria citado como sendo "39 abaixo", o que significa que julho é 39 - em dezembro.
Na maioria dos casos, os spreads só serão negociados com o transporte total se houver um amplo suprimento físico da mercadoria fornecida. Em contrapartida, os spreads irão, muitas vezes, trocar em um inverso se houver pouca oferta de mercadoria. Isso significaria que os meses contratados próximos negociariam acima dos meses diferidos para racionar a demanda e manter suprimentos aceitáveis. Este cenário ocorreu muitas vezes ao longo dos anos nos mercados de milho, soja e trigo. (Saiba como interpretar a oferta e a demanda de relatórios do USDA em relatórios de produção de colheita).
O que a relação tem sido historicamente? Olhe nos últimos 15 anos e veja onde o spread foi sazonal e em situações com fundamentos semelhantes. A maioria dos corretores conhecedores poderão fornecer gráficos históricos espalhados.
Use esta informação para determinar qual tipo de propagação iniciar. Se um spread geralmente se move mais alto através de um determinado período de tempo sazonal, os comerciantes devem estar mais dispostos a iniciar uma propagação de touro. Se um spread tende a se mover de forma mais baixa, os comerciantes devem estar mais dispostos a iniciar uma propagação do urso. (Saiba mais sobre medir as mudanças do mercado em Digging In Deep Into Bull and Bear Markets).
Todos os fatores envolvendo oferta e demanda afetarão os mercados espalhados. Um comerciante de boa propagação monitorará constantemente, desde o potencial de produção até as exportações ou até mesmo as linhas de tendência. Esta combinação de análise fundamental e técnica ajuda a espalhar os comerciantes para entender o que está dirigindo o relacionamento espalhado dado, e decidir qual propagação para o comércio e como trocá-lo.
Estratégias de negociação de spread de futuros gratuitos - Calendário espalhado.
Publicamos os futuros gratuitos espalhados por estratégias de negociação sazonal a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui gráfico atual (atualizado diariamente), backtest incluindo resultados para cada ano histórico e também retorno absoluto cumulativo.
Para uma análise mais aprofundada, você pode usar outras ferramentas analíticas interessantes, apenas inscreva-se. Por exemplo: continuação ou gráficos empilhados (mostra mínimos históricos / máximos), curvas diretas (mostra atraso ou cantango), correlações (padrões sazonais ou spread atual vs história), gráficos históricos e muito mais.
Futures Spread Strategy Para abril de 2016 - Comprar SMN16-SMV16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes em mais de 90% Possibilidade de entrada em suporte e usam uma pequena perda de perdas históricos. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para lucro.
Futures Spread Strategy Para março de 2016 - Comprar LCZ16-LCV16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
87% Vitam nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 80% na janela sazonal Nível de Apoio forte para colocar a perda de parada Baixo histórico - O ano atual está se movendo em níveis históricos. com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para que a sazonalidade funcione. Possibilidade de lucrar mais cedo.
Estratégia de propagação de futuros para fevereiro de 2016 - Comprar CLV16-CLF17.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
80% ganha nos últimos 15 anos Correção de padrões estacionários elevados de RRR - Todos os padrões de até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para obter lucro. Insira o forte nível de suporte.
Futures Spread Strategy Para dezembro, 2015 - Comprar HOF16-HOG16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
93% Ganhe nos últimos 15 anos, alta correlação de padrões temporários RRR em 90% Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes. Últimos históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos.
Futures Spread Strategy Para novembro de 2015 - Compre LCV16-LCQ16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 95% na janela sazonal Nível de Suporte forte para colocar a perda de parada Perdas estreitas espalhadas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito de tempo para a sazonalidade para entrar. Possibilidade de obter lucros anteriormente.
Futures Spread Strategy Para outubro de 2015 - Compre SMZ15-SMF16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes Possíveis a entrada no suporte e usam uma pequena parada-perda Períodos mais próximos com volatilidade mais baixa esperada.
Futures Spread Strategy Para setembro de 2015 - Compre KCH16-KCZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Vitória nos últimos 15 anos O stoploss pode ser colocado sob um nível de suporte local. Forte correlação de padrões sazonais na janela de negociação Pernas mais próximas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para a sazonalidade para chutar. Possibilidade de obter lucro mais cedo.
Futures Spread Strategy Para agosto, 2015 - Comprar GOX15-GOZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Vitam nos últimos 20 anos Correlação dos padrões sazonais acima de 91% Movimentos de propagação em uma faixa estreita Possibilidade de entrada em suporte e uso de uma pequena parada Perda de margem de margem As margens estreitas se espalham com volatilidade mais baixa esperada.
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opçõesXpress & raquo; Stocks, Opções e amp; Futuros.
Estratégias de opções neutras e raquo; Calendário espalhado.
Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento.
Home & raquo; Centro de educação e raquo; Estratégias de opções neutras e raquo; Calendário espalhado.
Neste caso, "horizontal" refere-se ao fato de que os meses da opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais.
Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que a Dell Computer (DELL) está negociando por US $ 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho.
Como a maioria das posições longas, há um custo para colocar esse comércio. Nesse caso, o custo é de US $ 2. Para o tempo espalhado para o trabalho, a opção de junho deve perder o seu tempo premium mais rápido do que a opção de julho. Se o preço das ações permanecer relativamente estável à medida que a expiração de junho se aproxima, o valor do spread deve aumentar. Com apenas um mês de antecedência antes da expiração de junho, os preços das opções podem parecer assim.
Nesse caso, a posição poderia ser fechada para um lucro de um ponto vendendo as chamadas de julho e comprando as chamadas de junho.
Para os spreads de calendário longo para o trabalho, o preço da ação subjacente deve permanecer relativamente estável. Qualquer balanço em qualquer direção afetará negativamente o valor do tempo de ambas as opções, fazendo com que o spread perca o valor.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Uma estratégia de propaganda de calendário no VIX Futures.
Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de estratégias de propagação de alta freqüência usando as Tecnologias de Negociação & # 8217; Algo Strategy Engine, que é extremamente impressionante (mais sobre isso em uma postagem posterior). Eu decidi fazer um tempo para experimentar uma versão mais lenta de um dos negócios, um calendário difundido nos futuros VIX que comercializam o spread nos dois contratos da frente. A estratégia aplica uma variedade de indicadores de tendência e de reversão média para trocar a propagação diariamente.
A modelagem de uma estratégia de propagação em uma plataforma de varejo, como Interactivebrokers ou TradeStation, é extremamente desafiadora, devido às limitações da plataforma e à linguagem de programação Easylanguage, em comparação com as plataformas profissionais que são construídas para o propósito, como o XTrader e as ferramentas de desenvolvimento TT & # 8217; ADL . Se você testar estratégias baseadas em sinais gerados a partir do spread calculado usando os últimos preços negociados nos dois títulos, você quase certamente verá "negócios fantasma" e # 8221; & # 8211; negociações que não podem ser executadas no preço de spread indicado (por exemplo, porque ambos os contratos foram negociados no mesmo lado do spread de oferta / solicitação). Você também não pode simular facilmente estratégias passivas de entrada ou saída, o que normalmente o constrange a usar ordens de mercado para ambas as pernas dentro e fora da propagação. Por outro lado, ao usar ordens de mercado quase certamente seria proibitivamente caro em um contexto de alta freqüência ou daytrading, em um cenário de baixa freqüência, os custos de transação mais elevados envolvidos em entradas e saídas agressivas são tipicamente amortizados em prazos muito mais longos.
No exemplo a seguir, permitiu custos de transação de US $ 100 por rodada e queda de $ 0,1 (equivalente a US $ 100) por spread. Os preços de liquidação diária de março de 2004 a junho de 2010 foram utilizados para atender ao modelo, que foi testado a partir da amostra no período de julho de 2010 a junho de 2014. Os resultados estão resumidos no gráfico e na tabela abaixo.
Mesmo sobrecarregado com consideráveis pressupostos de custos de transação, o desempenho da estratégia parece impressionante em várias contas, principalmente um fator de lucro superior a 300, uma taxa de ganhos de mais de 90% e um Razão Sortino de mais de 6. Esses recursos da estratégia são robustos (e até mesmo aumento) durante o período de quatro anos fora da amostra, embora o lucro líquido anual por spread diminua para cerca de US $ 8.500, de US $ 36.600 para o período de amostra. Mesmo assim, sendo este um calendário simples, deve ser possível trocar a estratégia em tamanho com um custo de margem relativamente modesto, tornando o retorno da estratégia altamente atraente.
Dimensionando (e quebrando) uma propagação de calendário de futuros.
Um calendário de futuros do mercado tem um nome bastante intimidante. Mas a propagação é bastante direta quando dividida uma palavra de cada vez. Você pode saber que um spread de calendário de opções contém dois contratos de opções no mesmo subjacente com expirações diferentes. Assim, um spread de calendário de futuros é um comércio de dois contratos de futuros no mesmo produto com expirações diferentes: um comprado e um curto (vendido).
Listed vs. Composite Spreads.
Os mercados de futuros são muito parecidos com os primos de segundo que você conhece em uma reunião familiar - pessoas boas, mas um pouco, digamos, diferentes. Isto é particularmente verdadeiro para o mercado de spread de futuros.
Tal como acontece com um calendário de opções, você pode inserir um calendário de futuros como um único negócio, ou você pode "perna" dele um lado por vez. No entanto, com os futuros, existem diferentes cotações para cada método: o composto e a cotação listada. O composto é o atual pedir o contrato longo, menos o lance atual para o contrato curto. E, como qualquer outra coisa, você pode obter o composto manualmente no thinkorswim®, digitando um símbolo menos o outro em qualquer caixa de entrada de símbolo.
No caso dos futuros, há também um símbolo e uma cotação para os spreads de calendário listados que são inteiramente distintos do composto e existem mercados específicos para negociar esses calendários que existem independentemente dos mercados de futuros individuais. Mais importante ainda, esses mercados tomam apenas ordens de propagação e citam apenas os spreads. Mas os entregáveis são os mesmos. E a citação é escrita da mesma forma que a cotação composta, mas tem um "=" precedente. (Veja a Figura 1.)
FIGURA 1: CALENDÁRIOS DE FUTUROS NA THINKORSWIM. Apenas para fins ilustrativos. Não é uma recomendação de um investimento específico ou estratégia de investimento.
Tranca-o.
A maneira mais fácil de entender os calendários de futuros é vê-los para você em thinkorswim.
1. Na tela "Todos os Produtos" na Página de Comércio, insira um futuro no campo de entrada de símbolo.
2. No menu suspenso de futuros, selecione "ALL" para o contrato ativo e defina o spread como "Calendário".
3. Clique na seta ao lado do seu pré-contrato para ver todos os spreads listados que incluem o símbolo.
Futures-pairs trading oferece-lhe a oportunidade de negociar com base na relação entre dois títulos, e não a tendência. Embora seja sempre possível que uma correlação se desintegre mais do que o capital permitiria, você pode achar que a negociação de pares seja uma abordagem refrescante para a negociação dos mercados - particularmente quando você não sabe onde o mercado está indo.
Isso pode parecer mais problemas do que vale a pena. Mas o mercado de propagação listado geralmente tem um spread de oferta / solicitação menor do que o composto e, muitas vezes, também possui um incremento menor de tiques mínimos. A magnitude da diferença varia, mas pode ser metade da largura do compósito ou menos, em alguns casos. Uma vez que o mercado global é mais estreito, isso é uma economia potencial para você, independentemente do tamanho do seu comércio.
O calendário listado também leva menos poder de compra. Quando um calendário é roteado como um único comércio, o requisito inclui o alívio da margem de propagação no momento em que a ordem é encaminhada. Se trocar as pernas em ordens separadas, esse alívio de margem não é aplicado até que ambas as ordens tenham preenchido. Se você é um scalper de ponta ou um hedger humilde de longo prazo, não há motivo para deixar dinheiro na mesa.
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A negociação de futuros não é adequada para todos os investidores, pois o risco de perda nos futuros de negociação é substancial. Os privilégios de negociação de futuros estão sujeitos à revisão e aprovação do TD Ameritrade. Nem todos os proprietários da conta serão qualificados. As contas de futuros não são protegidas pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). O comércio de opções de capital implica riscos e não é adequado para todos os investidores. Spreads e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
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