Estratégias de negociação eletrônica

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Tutorial de comércio eletrônico.

O comércio de ações e commodities antecede a invenção do computador - sem mencionar o telégrafo e o telefone. Pré-tecnologia, os intercâmbios iniciais eram pouco mais do que encontros informais de empresários locais que tinham interesses em comum, como um comprador de trigo e um vendedor de trigo. Ao longo do tempo, as reuniões se tornaram mais formais e organizadas à medida que os participantes conceberam regras e regulamentos comuns. Eventualmente, o protesto aberto evoluiu - um sistema onde as propostas verbais e os sinais de mão são usados ​​para transmitir informações sobre os balcões das trocas.

Em 1969, a Instinet (originalmente denominada Institutional Networks) lançou o primeiro sistema automatizado para instituições dos Estados Unidos para ignorar o comércio e comercializar-se de forma confidencial. Nasdaq apareceu na cena dois anos depois, em 1971. Inicialmente, era um sistema automatizado de cotação que permitia aos intermediários avaliar os preços que outras empresas estavam oferecendo - mas a negociação ainda era tratada por telefone.

DOT e SOES.

Vários anos depois, a Bolsa de Valores de Nova York criou o sistema DAT (Orderated Order Turnaround), que permitiu que os corretores encaminharam pedidos diretamente para especialistas no chão. Em 1984, surgiu o SuperDOT da próxima geração, permitindo que 100.000 partes fossem enviadas ao chão de uma só vez.

Eventualmente, a Nasdaq ofereceu seu próprio sistema de negociação automatizado - o Small Order Execution System (SOES) - e outras trocas logo seguiram o exemplo.

Embora o clamor aberto ainda seja usado hoje em um grau limitado, ele foi quase inteiramente substituído por sistemas eletrônicos que oferecem menos erros, uma execução mais rápida e uma melhor eficiência. O comércio eletrônico domina o mundo financeiro, e pode ser útil para os investidores e os comerciantes entenderem como funciona. Para ajudá-lo a começar, aqui está um rápido olhar sobre o comércio eletrônico - incluindo os intercâmbios e a tecnologia-chave.

Decimus Capital Markets, LLC.

Estratégia de negociação eletrônica.

Ajudamos as empresas de negociação quantitativas a navegar a complexidade inerente do mercado eletrônico moderno, oferecendo serviços especializados e soluções adaptadas para mercados eletrônicos de ações, opções e futuros. Nossas competências principais incluem execução algorítmica, estratégia quantitativa, negociação sistemática, arquitetura de sistemas, gerenciamento de riscos e conformidade.

Nós atendemos algumas das empresas comerciais mais sofisticadas do mundo, fornecendo um papel crítico na assistência a nossos clientes na adaptação de suas estratégias à mudança de estrutura de mercado. A confidencialidade do cliente é de extrema importância para nós. Nós gerenciamos nossos relacionamentos com discrição e gerenciamos nossa equipe com base em necessidade de saber.

Seminários Avançados para Empresas Quantitativas de Negociação.

Modern HFT: HFT Market Making Strategies, Regulação NMS & Exchange Order-Matching Engine Practices (PDF)

Uma visão abrangente dos recursos das estratégias de criação de mercado da HFT, arbitragem regulatória, tipos de pedidos orientados a HFT, práticas de mecanismos de correspondência de pedidos e estratégias de execução predatória e defensiva.

Este produto embalado inclui uma apresentação on-site ou webinar do material e horas de consulta de acompanhamento opcionais para aconselhar sobre o conteúdo.

Para obter mais informações sobre o produto do seminário avançado moderno da HFT, use nosso formulário de contato, envie-nos um e-mail para infohaimbodek ou ligue para o 203 359 2625. As informações são realizadas em estrita confidencialidade.

Serviços de consultoria especializada.

Estratégia Algorítmica.

Proporcionando análises especializadas de provisionamento de liquidez e funcionalidade de abastecimento atualmente implementadas Atualizando estratégias de negociação algorítmica através de avaliação, design, modificação e revisão de conformidade Reforçando os algoritmos de execução com táticas de microestrutura algorítmica ofensivas e defensivas Otimizando os arranjos de fluxo de pedidos, taxas de toque e aprimorando as estratégias de internalização.

Estratégia quantitativa.

Integração de algoritmos quantitativos com lógica de execução de negociação eletrônica Avaliação de preços e algoritmos de gerenciamento de riscos para precisão, eficiência e estabilidade Medição de rentabilidade e atribuição de deslizamento; realizando análise do viés de seleção adversa.

Negociação sistemática.

Realização de uma avaliação sistemática de modelos comerciais de caixa cinza em uso Traduzindo código algorítmico para diagnosticar estratégias comerciais; Otimização com backtests de dados históricos. Eliminando a redundância; ajustando conjuntos de ferramentas e processos com conhecimento específico do domínio.

Tecnologia de comércio eletrônico.

Assessoria em APIs de intercâmbio, feeds de dados de mercado, links de mercado e tipos de pedidos Projetando implantações de hospedagem de colocação e proximidade Fornecer orientação especializada para seleção de hardware e design de arquitetura de rede Realização de análise de escalabilidade de aplicativos, mensagens e software de banco de dados.

Serviços de assessoria estratégica.

Análise de estrutura de mercado e impacto comercial associado Estratégia de modelo de negócios e inteligência competitiva Due diligence e avaliação de propriedade intelectual Atendimento especializado e assistência de reestruturação Testemunhos especializados de propriedade intelectual e questões regulatórias no espaço de negociação algorítmico e sistemático.

Tipos de clientes.

Empresas de comércio quantitativas que executam corretores fabricantes automáticos de mercado. Empresas HFT.

Taxas: as taxas de consultoria especializada variam de US $ 600 a US $ 1.000 por hora, dependendo da duração do trabalho e do pessoal alocado. Entre em contato conosco para taxas diárias e alternativas de taxa baseadas em projetos.

Para maiores informações:

Para discutir como podemos ajudar sua instituição financeira a alavancar nosso conhecimento de domínio especializado e capital humano, use nosso formulário de contato, envie-nos um e-mail para infohaimbodek ou ligue para 203 359 2625. As informações são realizadas em estrita confidencialidade.

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Negociação eletrônica.

Visão geral da negociação eletrônica.

Weeden & amp; A Co. LP oferece soluções de negociação eletrônica através da nossa parceria com a Pragma Financial. A Pragma é uma empresa de serviços financeiros com sede em Nova York e um provedor estabelecido de soluções de negociação inovadoras para clientes compradores e vendedores. Estamos dedicados a atender consistentemente os objetivos de uma base de clientes diversificada, fornecendo uma execução de alta qualidade, tecnologia comprovada e suporte e serviço excepcional.

O Weeden's Electronic Products Group (EPG) adota uma abordagem consultiva para atender às necessidades comerciais de nossos clientes. Oferecemos ferramentas de negociação inovadoras, construídas especificamente e serviços analíticos sofisticados que fornecem informações sobre como as práticas comerciais e os provedores de execução de nossos clientes afetam o desempenho de seus investimentos.

Weeden & amp; A Co. acredita que as ordens dos clientes devem ser executadas sem qualquer conflito ou preconceito inerente. Weeden & amp; A Co. não internaliza qualquer fluxo de pedidos do cliente nem operamos nenhuma mesa comercial ou de mercado. Esta estrutura única nos permite obter fontes de liquidez de forma otimosa sem quaisquer ônus que outras empresas possam ter.

Com mais de 50 anos de experiência combinada em engenharia, matemática, física e análise financeira, nossa equipe de estratégia quantitativa dedica recursos significativos ao estudo de problemas tanto teóricos como aplicados em finanças algorítmicas. Nossa análise e experiência prática mantêm nossos produtos de ponta e nos permitem responder rapidamente às necessidades de nossos clientes e à evolução das condições de mercado. Nossa estratégia quantitativa abrange uma ampla gama de teoria financeira, desde microestrutura de mercado até gerenciamento de portfólio e a estrutura dos retornos em excesso. A análise é um processo contínuo e, à medida que nossa compreensão do universo financeiro melhora, os benefícios são acumulados para nossos produtos e para nossos clientes.

Enquanto nossos algoritmos "fora da caixa" são muito sofisticados, muitos clientes optam por ter nossas estratégias personalizadas para suas necessidades específicas e estilos de negociação. Nossa arquitetura única de "building block" nos permite personalizar rapidamente as estratégias para quase todos os estilos de negociação. Muitas personalizações geralmente podem ser alcançadas dentro de 24 horas.

Especialização em estrutura de mercado.

Nosso grupo de comércio e estrutura de mercado gasta uma quantidade significativa de recursos, compreendendo muitas das estruturas de mercado e questões regulatórias que existem hoje. Freqüentemente, nos encontramos com reguladores, operadores de câmbio, pools escuros e especialistas legais para obter uma melhor compreensão de como o comércio de efeitos ambientais de hoje e como podemos incorporar esse conhecimento em nosso desenvolvimento algorítmico.

Serviço altamente experiente e Apoio, suporte.

Criar estratégias eletrônicas inovadoras é apenas parte do que oferecemos. Nosso grupo de apoio é composto por indivíduos com uma experiência média de mais de 20 anos na estrutura de negociação e mercado. Trabalhamos extensivamente com os clientes para ajudá-los a entender as especificidades de nossas estratégias e nossa metodologia de roteamento de pedidos para combinar seus objetivos de execução.

Nós combinamos tecnologias de ponta com relacionamentos de alto toque em tudo o que fazemos.

Negociação eletrônica.

Recursos de negociação algorítmica eletrônica.

Em Piper Jaffray, estamos trabalhando para ser seus parceiros no espaço eletrônico de negociação. Nós oferecemos um amplo espectro de soluções de clientes integrados - incluindo serviços de gerenciamento de comissão contínua e atempada e execução em dólares suaves.

Para saber mais sobre nossas capacidades comerciais eletrônicas, contate:

Electronic Trading Desk.

Nosso serviço superior é liderado por uma equipe dedicada de profissionais de comércio eletrônico com uma média de 16 anos de experiência na mesa. Temos experiência em todas as plataformas de negociação eletrônicas padrão, incluindo negociação algorítmica. Mais recentemente, também lançamos uma mesa de negociação de programas para atender melhor nossos clientes. Nosso conjunto completo de produtos eletrônicos inclui:

Estratégias de negociação algorítmica.

VWAP: Executa a curva de volume histórico para minimizar o impacto no mercado e atingir o VWAP. TWAP: espalhou-se uniformemente ao longo do período. Volume Tracker: mantém porcentagem de participação do volume comercial e suaviza picos de volume para evitar a perseguição de blocos. INLINE: estratégia de redução de implementação / preço de chegada. Hornet: ordem de varredura agressiva que nunca publica. Fusion: Agregação de pool escura. Escalação: Permite o Volume Tracker e INLINE aumentar ou diminuir a participação com base nos movimentos do mercado.

Negociação de carteira.

Nossa equipe se associará a você para determinar o perfil de risco e a complexidade do seu portfólio, desenvolver um plano de estimativa de custo, executar com base no plano e analisar os resultados. Combinamos e alavancamos múltiplas fontes de liquidez, usando nossas estratégias de colocação de pedidos de última geração para oferecer serviços de execução aprimorados e de valor agregado. Nossa oferta inclui análise pré-negociação multifatorial, estratégias de negociação personalizadas, monitoramento do desempenho intra-comercial e relatórios detalhados pós-negociação.

Gestão da Comissão.

Piper Jaffray oferece uma plataforma de última geração para aqueles clientes que usam serviços de terceiros pagos com 28 (e) comissões elegíveis. As comissões são acumuladas diariamente, visíveis online e exportáveis ​​para o Microsoft Excel & reg .. As comissões podem ser geradas em qualquer uma das mesas de negociação de ações de Piper Jaffray, incluindo caixa, algorítmica, negociação de programas e DMA.

Negociação eletrônica.

Utilizamos ferramentas sofisticadas de dados e análises para otimizar nossa força de vendas e desenvolver novos e inovadores produtos comerciais para clientes. Nossos profissionais de vendas são complementados por nossos fortes recursos de negociação eletrônica global. Ao investir continuamente em tecnologia, somos capazes de oferecer soluções de negociação eletrônicas inovadoras para clientes em todo o mundo.

Nossa equipe Global Electronic Trading & ndash; composto por comerciantes, desenvolvedores quantitativos e especialistas em mercado e ndash; fornece produtos e serviços inovadores que capacitam os clientes a navegar os desafios do mercado. Nossa equipe centrada no cliente oferece a melhor execução, comércio e informações de estrutura de mercado na indústria através de inovações e aprimoramentos contínuos.

THOR é a tecnologia de roteamento de pedidos inteligentes patenteada da RBC & Rsquo; projetada para melhorar a qualidade de execução, minimizar o vazamento de informações e controlar os custos de negociação. THOR interage perfeitamente com o pacote de algoritmos racionalizados da RBC & rsquo; s, assim como pedidos DMA, Cash Desk e programas.

RBC Algo Suite.

Nosso conjunto de negócios algorítmicos proprietário e poderoso usa nossa tecnologia de roteamento THOR patenteada.

RBC NOW & ndash; Agressivamente busca liquidez enquanto gerencia o impacto no mercado. RBC Eclipse & ndash; Usa disparadores específicos de estoque para fornecer fontes de liquidez oportunistas. POV & ndash; Acompanha o volume em uma taxa de participação específica. Implementação Shortfall & ndash; Siga um cronograma avançado otimizado quantitativamente para equilibrar o impacto do mercado e o custo de oportunidade. RBC Provider & ndash; Estratégia pró-ativa, preço-oportunista que alavanca os sinais alfa e a dinâmica do livro de pedidos para obter preenchimentos passivos e minimizar o impacto no mercado. VWAP / TWAP & ndash; O VWAP segue um cronograma baseado nas condições atuais do mercado e no perfil histórico do estoque. O TWAP segue um cronograma direto. RBC Dark & ​​ndash; Agregador escuro que acessa ativamente a liquidez em pools cuidadosamente selecionados. RBC Select & ndash; Estratégia de busca de liquidez que usa um único parâmetro de agressividade para executar a execução.

Estratégia de estrutura de mercado.

Atrás de cada decisão de investimento inteligente é uma pesquisa inteligente. Nossa equipe de Estrutura de Mercado reconhecida pela indústria pesquisa as questões mais precárias nos mercados e avalia como essas questões afetam os investidores institucionais, permitindo que nossos clientes se mantenham à frente da evolução das tendências do mercado.

Consultoria Estratégica de Mercado de Microstructure.

Nosso grupo Estratégia Estrutura Estratégica analisa:

Tendências cambiais globais Fragmentação do mercado Qualidade de execução Evolução do panorama regulatório.

Insight de Regulação do Mercado.

O ambiente regulatório de hoje exige que os clientes compreendam os efeitos das mudanças em curso no desempenho do mercado relacionadas a:

Audiências do Senado na Estrutura do Mercado dos EUA Iniciativas regulatórias pendentes Transparência em várias classes de ativos Visão geral da MiFID II.

Especialização em negociação de alta freqüência.

Contratamos especialistas líderes da indústria de provedores de tecnologia de alta freqüência e tecnologia para analisar os mercados globais e trabalhar com nossos parceiros para educá-los no complexo ambiente comercial, incluindo:

Co-localização Dados do mercado Análise de latência Rotação / execução de pedidos Tendências nas estratégias de negociação predatória Estrutura comercial.

Intuições.

A cobertura global de vendas da RBC Capital Markets é complementada por nossas capacidades efetivas de negociação eletrônica. Com a RBC DX, nossa plataforma de negociação de classe multi-ativos proprietária e vários sistemas multi-revendedores, estamos investindo continuamente em soluções tecnológicas para atender aos requisitos de execução de liquidez e comércio de nossos clientes sempre em mudança.

Renda Fixa.

Como revendedor primário designado na Austrália, no Canadá, no Reino Unido e nos EUA, a RBC Capital Markets oferece aos clientes a capacidade de negociar uma ampla gama de taxas e avaliar produtos derivados. Os seguintes produtos de Preços estão disponíveis para execução no RBC DX e nas plataformas multibanco:

Governos.

Bonds Bonds Notas indexadas à inflação STRIPs provinciais.

Marcações de desconto Callables MTNs.

Derivados.

Trocas de taxa de juros Notas estruturadas.

Títulos hipotecários.

Plataformas multibanco.

Bloomberg CanDeal MarketAxess Tradeweb Yieldbroker.

Oferecemos aos clientes preços competitivos em uma ampla gama de produtos de crédito e ndash; incluindo obrigações corporativas, financeiras, ABS, de alto rendimento, cobertas, supranacionais e de agência. Os clientes podem visualizar e negociar os seguintes produtos e moedas através da nossa plataforma proprietária, RBC DX ou portais de vários bancos:

Valores suportados por ativos High Yield Investment Grade Leveraged Loans Mercados locais Convertibles Mercados de dinheiro afligidos.

Moedas.

Dólar americano Dólar canadense Dólar australiano Dólar australiano Moedas locais.

Plataformas multibanco.

Bloomberg Bonds MarketAxess Tradeweb Neptune B2Scan.

Renda Fixa.

O RBC DX é nossa premiada plataforma proprietária, onde suas idéias comerciais podem ser facilmente gerenciadas e executadas. Com um único login, você pode acessar nossos estoques de renda fixa e efetivamente fazer transações FX, obrigações, mercado monetário e depósito. Além disso, você terá entrada no RBC Insight & ndash; nosso portal de pesquisa premiado e ndash; para ajudá-lo a tomar decisões informadas.

Características principais.

Ferramentas avançadas para facilitar a execução eficiente Ferramentas FX que lhe permitem enviar uma solicitação de cotação para um Spot / Forward, Swap, Multi-Leg Swap ou Single Spot Portfolio Exibir taxas FX históricas em um gráfico Acessar e pesquisar facilmente nosso inventário de renda fixa abrangente Rich Experiência on-line Preços em tempo real Suporte durante todo o ciclo de vida de um comércio.

Visite o Portal RBC DX.

Nossa cobertura global de vendas é complementada por fortes capacidades de negociação eletrônica. Conforme evidenciado pela RBC DX, nossa plataforma de negociação exclusiva, bem como várias plataformas multi-revendedor, estamos investindo continuamente em soluções de tecnologia para atender às necessidades de liquidez e aos requisitos de execução comercial de nossos clientes.

Câmbio.

A RBC Capital Markets fornece liquidez em 30 principais e mercados emergentes. Os produtos de câmbio estão disponíveis para execução em RBC DX ou RBC API, bem como em plataformas multibanco em mercados globais de FX, incluindo Spots, Forwards, Swaps, FX Execution Algos e Opções.

Estratégias de Execução FX.

RBC Capital Markets & rsquo; o conjunto de negociação algorítmica usa liquidez de mercado consolidada e roteamento de pedidos inteligentes combinados com um conjunto simples e fácil de usar para atender às necessidades de execução do FX do cliente.

Canais de distribuição.

Câmbio.

O RBC DX é a nossa premiada plataforma de negociação proprietária avançada, onde suas idéias comerciais podem ser facilmente executadas. Com um único login, você pode acessar nossos estoques de renda fixa e executar corretamente transações FX, obrigações, mercado monetário e depósito. Além disso, você terá entrada no RBC Insight & ndash; nosso portal abrangente de pesquisa & ndash; para ajudá-lo a tomar decisões informadas.

Características principais.

Ferramentas avançadas para facilitar a execução eficiente Ferramentas FX que lhe permitem enviar uma solicitação de cotação para um Spot / Forward, Swap, Multi-Leg Swap ou Single Spot Portfolio Exibir taxas FX históricas em um gráfico Acessar e pesquisar facilmente nosso inventário de renda fixa abrangente Rich Experiência on-line Preços em tempo real Suporte durante todo o ciclo de vida de um comércio.

Visite o Portal RBC DX.

Futuros Comércio Algorítmico.

Nossa Plataforma de negociação algorítmica de futuros oferece estratégias inovadoras de baixa latência, combinadas com a mesa de negociação de alto contato, para ajudar os clientes a atingir os objetivos de execução.

Diferenciadores-chave.

Pensativamente projetado.

Construído a partir do zero para Futures em vez de replicado de Equity algos.

Estratégias adaptadas.

Adaptado aos objetivos de execução do cliente e aplica Modelo de colocação de pedidos personalizado.

TCA personalizado.

Nível detalhado de pedidos e análise agregada de custos de transações para entender e otimizar o comportamento de execução.

Serviço ao cliente dedicado.

Inteligência de mesa suporta Execução Algos.

Estratégias que apoiam Futures Trading.

Capacidade de implementação (IS)

Estratégia pró-ativa e oportunista de preços que aproveita os sinais alfa e a dinâmica do livro de pedidos para obter preenchimentos passivos e minimizar o impacto no mercado. Programação otimizada quantitativamente para equilibrar o impacto do mercado e o custo de oportunidade.

Olha para alcançar o preço médio ponderado por volume (VWAP) usando perfis de volume personalizados, juntamente com indicadores de microestrutura em tempo real para conduzir um comportamento de execução eficiente.

Olha para alcançar o preço médio ponderado no tempo (TWAP) ao longo do período de tempo definido pelo usuário enquanto utiliza posicionamento inteligente para minimizar o vazamento de informações.

Acompanhe o volume intra-dia para negociar em linha com o volume do mercado com discreção inteligente em torno da trajetória para fornecer espaço para trabalhar de forma passiva e oportunista, avançar.

Acesso aos mercados.

CME NYMEX.

ICE US.

Produtos suportados.

Taxas de commodities.

Moedas STIR.

Índice de Equidade.

EMS Vendors Access.

Aladdin InfoReach Realtick.

Bloomberg EMSX Neovest Silexx.

Fidessa Portware.

FlexTrade REDI.

Futuros Comércio Algorítmico.

Estratégias de Execução de Futuros.

Algoritmos.

Oferecemos um conjunto de produtos abrangente para algoritmos de execução do Futures. O nosso suíte de negociação algorítmica simplificado é a proximidade hospedada ao lado das principais bolsas de futuros e utiliza dados de mercado de baixa latência, perfis de liquidez personalizados e roteamento de pedidos sofisticado com um conjunto de pedidos simples, seguros e fáceis de usar para ajudá-lo a alcançar a melhor execução.

Tipos de ordem sintética.

RBC Capital Markets & rsquo; O grupo Futures oferece soluções inovadoras de execução global e de compensação para futuros e opções para instituições financeiras, corporações, hedge funds, gestores de ativos e pessoas de alto patrimônio líquido em todo o mundo. Esses tipos de pedidos sintéticos ajudam o comerciante a alcançar a melhor execução através de um conjunto simples de parâmetros.