Indicadores de negociação adaptativa

Indicador Técnico da Zona de Preços Adaptativa Explicado.
A zona de preços adaptáveis ​​(APZ) é um indicador técnico desenvolvido por Lee Leibfarth que foi descrito pela primeira vez na Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities (setembro de 2006, "Identificar o ponto de viragem: negociação com uma zona de preços adaptável"). A APZ é um indicador baseado na volatilidade que aparece como um conjunto de bandas colocadas sobre um gráfico de preços. Especialmente útil em mercados não tendentes e agitados, a APZ foi criada para ajudar os comerciantes a encontrar possíveis pontos de inflexão nos mercados. Este artigo examinará os cálculos por trás da APZ, bem como alguns dos possíveis aplicativos de negociação. (Os princípios da psicologia do mercado estão subjacentes a cada ferramenta de gráficos. Para saber mais, consulte Psicologia comercial e indicadores técnicos.)
Calculando a Zona de Preços Adaptáveis.
O componente adaptativo do cálculo da APZ vem do uso de uma faixa adaptativa para medir a volatilidade. Este valor de volatilidade é conseguido calculando a EMA de cinco períodos de EMA de cinco períodos da corrente alta menos a baixa atual:
Valor de volatilidade = EMA de cinco períodos de EMA de cinco períodos de (alto-baixo)
O valor de volatilidade é então multiplicado por um fator de desvio (por exemplo, um fator de desvio de dois) para criar as bandas superior e inferior. O fator de desvio afetará a distância que as bandas aparecem do preço médio; Os fatores de desvio mais elevados englobarão o preço mais frouxamente, os valores de desvio mais baixos seguirão o preço de forma mais próxima. Uma vez que o valor de volatilidade foi multiplicado por um fator de desvio particular, o valor de volatilidade é adicionado para criar a banda APZ superior e subtraído para determinar a banda APZ mais baixa:
Banda de APZ superior = (Valor de volatilidade * Fator de desvio) + Valor de volatilidade.
Lower APZ Band = (Valor de volatilidade * Fator de desvio) - Valor de volatilidade.
A atividade de preços tende a permanecer principalmente nas bandas da APZ. Quando o preço cruza acima ou abaixo das bandas, desviou-se da sua média estatística, e o preço conseqüentemente tende a retornar à média estatística dentro das bandas. Com isso em mente, a APZ pode ajudar os comerciantes a identificar possíveis pontos de inflexão: quando o preço cruza acima da banda APZ superior, surge uma oportunidade de venda, uma vez que o preço tem uma atração estatística para retornar dentro das bandas da APZ; Quando o preço cruza abaixo da faixa APZ mais baixa, ocorre uma oportunidade de compra. (Ao usar vários indicadores técnicos em conjunto, chamados de correlação, os comerciantes podem trazer a "grande imagem" sobre um estoque para um foco mais claro. Para mais informações, consulte 3 Ferramentas técnicas para melhorar sua negociação.)
Embora a APZ seja útil para estabelecer potenciais oportunidades de compra e venda, a sua capacidade de ser usada como um sistema de comércio independente é limitada. Uma vez que as bandas APZ não são simétricas, os comerciantes devem usar metas de lucro e outras técnicas de gerenciamento de dinheiro para fechar uma posição de negociação. Em outras palavras, os comerciantes não devem simplesmente esperar por um sinal oposto para fechar ou mudar uma posição.
Além disso, como com quase todos os indicadores comerciais, um indicador separado pode ser útil para confirmar um sinal de compra ou venda. Como o APZ é adequado para mercados discretos, um indicador de medição de tendência, como o Índice Directivo Direcional (ADX), pode ser valioso para estabelecer a força relativa de uma tendência, confirmando ou refutando um sinal APZ. O ADX, criado por Welles Wilder, pode ajudar os comerciantes a determinar áreas em que uma tendência está perdendo força e, portanto, confirmar onde as reversões de preços provavelmente ocorrerão, conforme indicado pela APZ. O ADX mede a força relativa de uma tendência, mostrada em uma escala de zero a 100, e geralmente aparece como uma linha curva abaixo de um gráfico de preços. Os níveis de ADX abaixo de 30 e em declínio representam uma tendência de enfraquecimento e podem confirmar oportunidades de reversões antecipadas de preços mostradas pela APZ. Onde o nível ADX está acima de 30 ou aumentando, a confirmação não ocorre e deve ser tomado cuidado com qualquer sinal APZ. (Siga esta ferramenta em risco reduzido e aumente o potencial de lucro. Leia ADX: The Trend Strength Indicator.)
A Figura 3 mostra um gráfico com os indicadores APZ e ADX. Aqui, os valores ADX permanecem acima de 30 para todas as instâncias em que o preço penetrou nas faixas APZ. Esses sinais de entrada em potencial podem, portanto, ser ignorados, uma vez que o ADX não forneceu nenhuma confirmação.
As entradas para a APZ são ajustáveis ​​para corresponder ao instrumento comercial específico, intervalo de gráfico (como diariamente ou cinco minutos) e temperamento comercial. A configuração de desvio terá o maior efeito no indicador, com valores menores seguindo o preço de forma mais próxima e valores maiores, dando ao preço maior espaço para saltar entre as bandas APZ superiores e inferiores.
Bandas de preços são indicadores técnicos populares para comerciantes. Embora parecido com outras bandas, o indicador técnico da APZ usa um cálculo de média móvel mais rápido que permite que a APZ responda mais rapidamente às flutuações de preços, particularmente durante mercados voláteis e em movimento rápido.

Indicadores de negociação adaptativa
por Michael R. Bryant.
Os indicadores técnicos são um dos elementos fundamentais do comércio sistemático. Os indicadores, como médias móveis ou estocásticas, podem ser vistos como transformações das séries de entrada (tipicamente, preço ou volume), projetadas para acentuar um aspecto particular do mercado, como sua tendência ou ciclo. Embora fundamentais para os métodos de negociação mais sistemáticos, muitos comerciantes evitam os indicadores mais comuns, como as médias móveis simples e o indicador de força relativa (RSI), na crença de que o mercado se adaptou ao seu uso, reduzindo sua eficácia.
Uma maneira de compensar o efeito da eficiência do mercado na viabilidade dos indicadores técnicos é modificá-los de maneira significativa. Por exemplo, o indicador VIDYA 1 da Chande e Kroll é uma média móvel exponencial em que o fator de suavização depende da volatilidade do mercado, de modo que o comprimento efetivo da retrocessão seja reduzido quando a volatilidade aumenta. Neste artigo, vou desenvolver uma extensão da abordagem adaptativa e mostrar como aplicá-la a uma variedade de indicadores com apenas algumas linhas de código extra. Os indicadores resultantes proporcionam maior versatilidade do que os indicadores anteriores e podem ser mais consistentes com uma visão estatística dos mercados.
Adaptando o comprimento do look-back.
Dado que os mercados estão em constante mudança, faz sentido tentar se adaptar às mudanças tanto quanto possível. A maioria dos indicadores técnicos foi desenvolvida originalmente com um comprimento fixo de retrocesso; por exemplo, o número de barras em uma média móvel simples. Vários autores propuseram adaptar o tempo de retorno à volatilidade do mercado.
Para o indicador de índice dinâmico do índice variável (VIDYA), por exemplo, Chande e Kroll usaram várias métricas diferentes, incluindo um índice de volatilidade baseado em um desvio padrão normalizado de preço em que valores mais elevados do índice resultaram em um menor comprimento de retorno efetivo . A idéia era que, em períodos de maior volatilidade, a média móvel deveria ser mais sensível ao mercado, enquanto que em períodos de menor volatilidade, uma média móvel de longo prazo era mais consistente com o comportamento do mercado.
Kaufman tomou uma abordagem um pouco diferente. 2 A idéia por trás de sua Média de Mudança Adaptativa Kaufman (KAMA) foi que, durante períodos de alta volatilidade, é mais provável que você obtenha chicotetes, pois o mercado flange para trás e para trás, resultando em perdas repetidas. Para evitar isso, ele usou um período mais longo para a média móvel durante períodos de ação de preço agitado, de modo que a média seria menos sensível à volatilidade do mercado, resultando em menos reversões. Durante a tendência de ação no mercado, o período da média móvel diminuiu, de modo que os negócios poderiam reagir mais rapidamente à mudança de direção.
Para medir "choppiness", Kaufman usou a chamada razão de eficiência (ER), que mede o valor absoluto da mudança de preço ao longo do período de look-back dividido pela soma dos valores absolutos da barra-a-barra mudanças de preço ao longo do mesmo período. Se, por exemplo, a variação líquida no preço for zero - o preço é o mesmo no final do período como no início - então o ER será zero. Neste caso, o mercado é perfeitamente ineficiente na medida em que pode se mover muito de bar para bar, mas não vai a lugar nenhum. Se, por outro lado, o mercado se move de forma constante em uma direção (para cima ou para baixo), de modo que o movimento de cada barra contribua para a mudança líquida no preço, o ER será 1. Neste caso, o mercado é perfeitamente eficiente em que todos os movimentos de preços das barras contribuem para a tendência. Em geral, o ER estará entre 0 e 1.
Uma Visão Diferente dos Comprimentos de Vista Adaptativa.
Embora muitas métricas diferentes possam - e tenham sido - usadas para adaptar comprimentos de look-back, o índice de eficiência captura um aspecto fundamental da ação do mercado; a saber, a diferença entre tendências e comportamento cíclico. Os altos valores de ER implicam um mercado fortemente tendencial, o que significa muito pouco movimento cíclico, e os baixos valores de ER implicam pouca tendência e, portanto, mais movimento cíclico (exceto no caso de pouco movimento).
Isso tende a apoiar a abordagem de Kaufman. No entanto, sua decisão de usar comprimentos longos em mercados agitados baseia-se em (1) a suposição de que estamos adaptando o comprimento de retorno de uma média móvel e (2) a idéia de que a média móvel é usada para desencadear uma entrada comercial ou sair.
Um ponto de vista alternativo é o escolhido por John Ehlers através do seu trabalho na aplicação de métodos de processamento de sinais para negociação. 3 Sua visão é mais conforme as linhas de tentar modelar mais de perto a parte do mercado de interesse (por exemplo, o componente de tendência ou o componente do ciclo). A partir desse ponto de vista, uma média móvel em um mercado agitado deve usar um comprimento mais curto para capturar mais precisamente a freqüência mais alta representada pelo choppiness, enquanto que em um mercado fortemente tendencial, um comprimento de look-back mais longo é mais consistente com o movimento do mercado.
Um terceiro ponto de vista é aquele que vou adotar aqui; ou seja, mais estatístico. Primeiro, não vamos assumir nada mais do que absolutamente necessário sobre o indicador em questão e como ele pode ser usado. Em particular, não vamos assumir que o indicador em questão é uma média móvel, e não vamos assumir que seja aplicado ao preço. Poderia, por exemplo, ser o RSI de volatilidade ou a média móvel do estocástico de volume. O indicador pode ser usado em conjunto com outros indicadores como parte de uma regra maior para entrada ou saída, em vez de por si só.
Com esta visão mais estatisticamente orientada, o objetivo é criar regras de negociação que tenham validade estatística, o que significa que elas se encaixam bem na ação do preço sem excesso de ajuste. Nós não estamos assumindo que nós sabemos como os mercados funcionam bem o suficiente para tomar decisões específicas sobre se o comprimento do look-back deve aumentar ou diminuir com algo como o índice de eficiência. Em vez disso, temos algumas razões para acreditar que o índice de eficiência pode ter relevância e, portanto, queremos incluí-lo como uma variável, mas deixamos ao mercado para nos dizer se e como ele se enquadra. Testes estatísticos são usados ​​para nos contar se a estratégia de negociação que contém o indicador é estatisticamente válida ou se for excesso de ajuste; isto é, inválido porque se ajusta ao ruído e não ao sinal do mercado.
Um aspecto adaptativo mais versátil.
Dada a discussão anterior, o comprimento de aparência adaptativo desenvolvido aqui será baseado na relação de eficiência (ER) e usará um parâmetro para determinar a relação entre ER e o comprimento de look-back. Em particular, considere a seguinte equação:
VER = quadrado (ER - (2 * ER - 1) / 2. * (1 - TrendParam) + 0,5)
em que VER é a relação de eficiência variável, e TrendParam é o parâmetro de tendência, que pode ter qualquer valor positivo ou negativo e que determina se o comprimento de look-back aumentará ou diminuirá com o aumento de ER.
Esta é essencialmente apenas uma maneira de reverter a relação ER dependendo do parâmetro de tendência. Como mostrado abaixo, em vez de dimensionar a constante de suavização por ER, como fazem Chande e Kroll e Kaufman essencialmente, usamos o VER. Com valores positivos de TrendParam, VER varia positivamente com ER, enquanto com valores negativos de TrendParam, VER varia negativamente com ER. Com TrendParam igual a zero, VER é igual a 1 para todos os valores de ER. O quadrado é usado para escalar melhor os valores para uso como multiplicador, conforme explicado a seguir.
Para calcular o comprimento de aparência adaptativo usando esta equação, multiplicamos o valor original da constante de suavização, Alpha, que corresponde ao comprimento original de look-back, por VER:
VAlpha = Alpha * VER.
em que VAlpha é a constante de suavização adaptativa, e Alpha é o valor original da constante de suavização.
A relação entre a constante de suavização e o comprimento de look-back é a mesma que para a média móvel exponencial; nomeadamente,
em que N é o comprimento de look-back, e Alpha é a constante de suavização. Esta equação também pode ser escrita para N em termos de Alpha como.
Por conseguinte, o comprimento adaptativo da aparência é posterior.
VN = (N - VER + 1) / VER.
em que N é o comprimento original do look-back.
Para ver como isso funciona, considere as duas figuras abaixo.
Figura 1. A relação entre a relação de eficiência variável e a relação de eficiência para diferentes valores do parâmetro de tendência.
A Figura 1 mostra como a relação de eficiência variável varia em função da relação de eficiência para diferentes valores do parâmetro de tendência ("Param"). Observe como a inclinação é geralmente positiva para valores positivos de Param e geralmente negativa para valores negativos de Param. Com Param igual a zero, VER é igual a 1 para todos os valores da relação de eficiência. Nesse caso, o valor do Alpha não muda com a relação de eficiência. Por exemplo, para uma média móvel exponencial, Param igual a zero corresponde a uma média móvel exponencial regular.
A Figura 2 mostra como o comprimento do look-back varia com a relação de eficiência para diferentes valores do parâmetro de tendência ("Param"), assumindo que o comprimento do look-back original é 25. Observe que, para um valor de parâmetro de tendência de zero, o aspecto O comprimento de retorno é 25, independente de ER. Para valores positivos de Param entre 0 e 1, o comprimento de look-back diminui com o aumento da razão de eficiência. Para valores negativos de Param entre -1 e 0, o comprimento de look-back aumenta com o aumento da relação de eficiência.
Figura 2. A relação entre o comprimento de look-back e a relação de eficiência para diferentes valores do parâmetro de tendência, assumindo que o valor original do comprimento de look-back é 25. Um valor máximo de 100 foi imposto no comprimento de look-back.
O comprimento do look-back foi limitado a um valor máximo de 100 na Fig. 2. Observe que para valores mais extremos de Param (por exemplo, maior que 3 ou menos de -3), a curva inverte-se nos extremos da relação de eficiência. Isso pode ter alguns efeitos interessantes. Por exemplo, com Param igual a 4, o comprimento de look-back é igual a 25 com ER igual a zero (por exemplo, um mercado plano), eleva-se ao valor máximo de 100 para ER igual a cerca de 0,125, então cai para um valor de 1 em ER igual a 1 (por exemplo, tendência perfeita). O comportamento inverso exato é alcançado com um valor Param de -4: o look-back sobe de 1 para 100 e volta para 25 como o ER varia de 0 a 1.
Aplicando-o aos Indicadores.
Em princípio, o comprimento de look adaptativo desenvolvido acima pode ser aplicado a qualquer indicador que use um comprimento de look-back. Isso inclui médias móveis, dinamismo, MACD, taxa de troca, RSI, estocásticos e outros. O exemplo mais simples é provavelmente a média móvel exponencial. Considere o seguinte código EasyLanguage / TradeStation para uma média móvel exponencial adaptativa chamada AdaptiveVMA:
Entradas: Preço (numericseries),
AdaptLB = AdaptiveLen (Preço, Comprimento, MaxLength, TrendParam);
O comprimento adaptativo da aparência ("VN" na equação desenvolvida anteriormente) é fornecido pela função AdaptiveLen. Isso é usado para configurar a constante de alisamento, Alpha, para a equação da média móvel exponencial.
Como outro exemplo, considere uma função inversa adaptável Fisher RSI. Esta é a inversa Fisher transformada do indicador RSI em que o comprimento de look-back para o RSI foi substituído pelo comprimento adaptativo look-back:
Entradas: Preço (numericseries),
AveChg = (SmPrice - SmPrice [Length]) / Length;
AveAbsChg = Média (AbsValue (SmPrice - SmPrice [1]), Length);
Alterar = SmPrice - SmPrice [1];
AveChg = AveChg [1] + Alpha * (Alterar - AveChg [1]);
AveAbsChg = AveAbsChg [1] + Alpha * (AbsValue (Alterar) - AveAbsChg [1]);
Como o comprimento do look-back muda de barra para barra, o RSI deve ser calculado manualmente, em vez de usar a função RSI incorporada fornecida pela TradeStation. A única diferença no cálculo RSI é que o valor Alpha para o alívio exponencial das variáveis ​​AveChg e AveAbsChg é baseado no comprimento adaptativo do look-back. A transformada inversa de Fisher é tomada para afiar os pontos de rotação fornecidos pelo RSI.
Ambas as funções fornecidas acima usam "TrendParam" como uma entrada para que a relação entre a relação de eficiência e o comprimento do look-back pode ser adaptada às necessidades do mercado e à aplicação do indicador.
Ao adicionar um parâmetro adicional - o parâmetro de tendência - para o cálculo do comprimento da aparência adaptativa, não é necessário assumir como o comprimento da aparência deve variar com a relação de eficiência. Em vez disso, otimizar o parâmetro de tendência no contexto do mercado específico e como o indicador adaptativo é usado em combinação com outros indicadores permitirá que o mercado nos diga o que a relação deve ser. Isso faz com que o comprimento do look-back seja realmente adaptável.
Claro, adicionar parâmetros adicionais a uma estratégia de negociação aumenta a complexidade e, portanto, o risco de sobreposição. Métodos estatísticos modernos podem e devem ser utilizados para determinar se uma estratégia de negociação foi superada. Por fim, os testes em tempo real e em avanço sempre fornecem a última validação de qualquer estratégia comercial.
Chande, Tushar S. e Kroll, Stanley. The New Technical Trader, John Wiley & amp; Sons, Inc., Nova York, 1994.
Kaufman, Perry J. Smarter Trading: Melhorando o desempenho em mercados em mudança, McGraw-Hill, Nova York, 1995.
Ehlers, John F. Análise cibernética para estoques e futuros, John Wiley & amp; Sons, Inc, Nova Jersey, 2004.
Este artigo apareceu na edição de abril de 2014 do boletim informativo do Adaptrade Software.
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WiseTrader Toolbox.
Indicadores adaptativos para Amibroker (AFL)
O WiseTrader Toolbox inclui uma série de indicadores que se adaptam às condições do mercado. Indicadores padrão como o RSI usam um número fixo de períodos em seus cálculos que podem funcionar bem em alguns mercados e mal em outros, porque os mercados às vezes tendem e outras vezes eles trocam de lado. O indicador padrão normalmente seria sintonizado para certas condições de mercado, como tendências de alta, mas isso é falho devido a uma série de fatores. Em primeiro lugar, os mercados mudam e você não pode usar o mesmo número de períodos nos mercados de alta, como você faz nos mercados comerciais. Em segundo lugar, o número de períodos em um indicador padrão não pode ser muito pequeno ou muito grande caso contrário, você será deslocado para fora do mercado ou não capturará movimentos de preços suficientemente grandes. Os indicadores adaptativos podem ajudar a resolver esses problemas. Por exemplo, a seguinte imagem do indicador adaptativo mostra uma média móvel exponencial de 15 dias em verde, média móvel exponencial de 40 dias em amarelo e média móvel adaptativa de 10 a 100 dias em rosa.
Observe como o indicador adaptativo sai antes da média móvel exponencial de 40 dias e evita que as grandes tendências sejam apagadas, como a média móvel exponencial de 40 dias. Se você gostaria de ver um vídeo da média móvel exponencial adaptativa acima, clique aqui.
O instantâneo abaixo mostra a janela de parâmetros para RSI adaptativo. A maioria dos indicadores adaptativos, com exceção do MACD adaptativo e da EMA, tem a mesma janela de parâmetros, mas sem a opção de suavização à medida que estão movendo indicadores de tipo médio.
Cada indicador adaptativo tem uma escolha de 8 adaptadores diferentes para escolher. Isso inclui filtros de tendência e adaptadores baseados em ciclo para atender diferentes tipos de mercado e condições. Indicadores como o RSI também têm a opção de 5 lubrificantes diferentes para reduzir o ruído e o atraso, que realmente funciona muito bem para reduzir sinais falsos e melhorar a capacidade de resposta do indicador. Dê uma olhada no seguinte exemplo simples e observe como os sinais de sobrecompra e sobrevenda são mais claramente definidos e quase não há atraso na aplicação do alisamento.

Indicador CCI adaptativo para negociação técnica do MetaTrader 4 Forex.
O CCI adaptativo é um indicador avançado do Índice do Canal de Mercadorias para o MT4 Forex trading. O CCI adaptativo pode alterar o período de retrocesso dinamicamente baseado na condição atual do mercado Forex. Adaptive CCI adapta-se ao mercado Forex muda o máximo possível. O CCI adaptativo é mais avançado que o CCI convencional.
Versão: 1.0 Plataforma: o MetaTrader 4 constrói 600 ou posterior.
Principais características.
O CCI adaptativo altera dinamicamente o período de reflexão baseando-se em métodos de adaptação inteligentes. Não se preocupe mais com o CCI.
Os seis métodos são Volatilidade, Fractal, Swing, Symmetry ZigZag, Up Down Balance e Variable. Todos os métodos podem ser configurados separadamente.
Ao lado de 6 tipos de preço do MetaTrader, fechar, abrir, alto, baixo, mediano, típico e ponderado, o alisamento de John Ehlers RSI também é suportado.
O CCI adaptativo é muito mais sensível às mudanças na condição do mercado Forex do que o CCI convencional.
O CCI adaptativo gera mais sinais de estratégias compradas e superadas do que as CCI convencionais.
O CCI adaptativo detecta automaticamente o melhor período de retrocesso para se adaptar às atuais condições de mercado.
Mostra comprar e vender setas de sinal.
As setas do sinal podem ser exibidas no gráfico de barras. É configurável.
Não perca qualquer oportunidade de comércio.
Gera alertas para os sinais.
O indicador aciona alertas quando o valor cruza os níveis alto / baixo / médio.
Suporte a notificação de envio móvel.
Não há repinturas, sem recálculo.
O valor CCI Adaptativo não será alterado após a conclusão de uma barra. O indicador não engana, ele funciona honestamente para você.
O indicador detecta e administra automaticamente corretores de 4 e 5 dígitos.
Os períodos de retrocesso são apresentados no gráfico de indicadores CCI adaptativo.
O indicador está escrito em C ++, altamente otimizado e bem testado.
A aparência dos seis métodos adaptativos.
O mais alto é o padrão CCI 1. Os restantes indicadores são CCI Adaptive com seis diferentes métodos de adaptação.
1, se você não está familiarizado com o funcionamento da CCI convencional, consulte a Wikipédia, Investopedia e StockCharts.
Como é determinado o período de retrocesso.
Existem seis métodos de adaptação na CCI Adaptativa, tudo funciona da mesma forma. Em um mercado variável, lateral, balanço, agitado e oscilante, o período de retrocesso tende a ser mais curto. No mercado de tendências, o período tende a ser mais longo. A tendência mais forte, o período mais longo. A tendência mais fraca, o período mais curto. Com este mecanismo, no mercado de tendências, o CCI Adaptive é menos propenso a mudar sua direção para que possamos acompanhar a tendência por mais tempo. E no mercado de alcance, o CCI adaptativo mudará sua direção com mais freqüência para que possamos alcançar a próxima tendência mais cedo ou capturar cada reversão no mercado.
Como usar o indicador Adaptive CCI.
Uma vez que a CCI adaptativa é mais sensível à mudança de condição do mercado do que o CCI convencional, o CCI adaptativo é um indicador melhor para as estratégias compradas / vendidas e os níveis devem ser mais de 200 e -200 em vez de 100 / -100 em CCI convencional. Eu pessoalmente não recomendo usar o CCI Adaptive como o único indicador de entrada / saída. Ele deve ser usado em conjunto com outros indicadores ou ação de preço. Por exemplo, podemos determinar a tendência atual do mercado com a EMA e comprar apenas mais vendidos em um mercado de alta e apenas vender em mais comprados em um mercado de baixa. Mais estratégias estão à sua espera para pesquisar.
Como o indicador CCI adaptativo ajuda você a negociar o sucesso.
CCI adaptativo é um indicador versátil. Pode ajudar todos os tipos de comerciantes de Forex, não importa se você está seguindo seguidor, swing trader ou scalper. Vou levar vários exemplos para mostrar como o CCI adaptativo pode ajudar a fazer suas estratégias de negociação.
Quando o CCI adaptativo dá sobre o sinal comprado / vendido na direção da contra-tendência, escala em suas posições. Há boas chances de que o rastreamento esteja completo e volte para a tendência.
Comércio aberto quando o CCI adaptativo dá mais o sinal comprado / vendido.
Plote o CCI adaptativo em um período de tempo inferior, como M5 ou M15, e então abra o comércio quando o CCI adaptativo dá mais o sinal comprado / vendido.
Não esqueça de combinar outra tecnologia com CCI Adaptive. O CCI adaptativo não é o Santo Graal.
Quais são os seis métodos adaptativos.
Os seis métodos adaptativos são Volatility, Fractal, Swing, Symmetry ZigZag, Up Down Balance e Variable. Todos os métodos funcionam de maneira semelhante, mas o algoritmo subjacente é bastante diferente. Todos os métodos podem ser configurados separadamente.
Perguntas frequentes.
P: Por que o indicador falhou ao carregar e registrar a mensagem "DLL deve ser ativada"?
A: o CCI adaptável é escrito em C ++ e usa DLL do Windows, portanto, a DLL deve ser habilitada para que o indicador funcione. Leia este blog para saber como habilitar a DLL no MT4.
A DLL usada no indicador Adaptive CCI é tão segura quanto todos os outros indicadores MT4 escritos no MQL. A DLL só acessa dados no sandbox MT4.
P: Há muitos indicadores MT4 vendidos no preço de US $ 20.
$ 30, isn & # 039; t Adaptive CCI muito caro?
A: Definitivamente não. Existem 6 métodos adaptativos no indicador. Outro fornecedor pode criar um único indicador para cada método e vendê-lo por US $ 30, então, para coletar todos os 6 métodos, você precisa pagar US $ 30 * 6 = 180. Eu tenho que dizer que o preço da Adaptive CCI é muito barato e o preço pode aumentar no futuro.

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Estocástico adaptativo.
Este é o Ehlers & # 8217; código estocástico adaptativo. A versão modificada de John Ehlers do estocástico adapta o período estocástico clássico dinamicamente adaptado ao ciclo do mercado. Ele tende a dar melhor indicação como indicador padrão estocástico.
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falta de bandas por parte da parte superior: 80 y por la parte de baixo: 20.